logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Eφαρμογές της αυτοματοποίησης στο trading

Χρήση και πρακτική εφαρμογή της αυτοματοποίησης

Eφαρμογές της αυτοματοποίησης στο trading

Σε προηγούμενο άρθρο μας ορίσαμε το αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, περιγράψαμε τον τρόπο λειτουργίας του και καταδείξαμε τα βασικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης της αυτοματοποίησης για έναν trader. Στο παρόν άρθρο θα εμβαθύνουμε στην αυτοματοποίηση και θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα της χρήσης της, αναλύοντας πως ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βοηθάει τον trader σε πολλά από τα συνήθη ζητήματα που αντιπετωπίζει αρκετά συχνά, πως βελτιώνει την ακρίβεια, την ταχύτητα και την αποδοτικότητα ενός trader,  αλλά και πως ανοίγει ορίζοντες για λειτουργικότητες που είναι αδύνατον να υλοποιηθούν από ανθρώπους.

 

» Χρήση και εφαρμογές της

αυτοματοποίησης στο trading.

Οι βασικές εργασίες ενός trader είναι να τοποθετείται στην αγορά ανάλογα με την ανάλυσή του (θεμελιώδη ανάλυση, τεχνική ανάλυση ή/και συνδυασμός τους). Συνεπώς με κάποιους κανόνες πρέπει να αγοράζει και να πουλάει, έχοντας κατά νου το ρίσκο του, το πιθανό του κέρδος και την πιθανή του απώλεια. Θα δούμε λοιπόν πως όλα αυτά και ακόμα περισσότερα μπορούν να βελτιωθούν μέσω της χρήσης του κατάλληλου λογισμικού. Η ανάλυση θα γίνει υπό την μορφή της παρουσίασης του προβλήματος και της επίλυσής του (ολικά ή μερικά) μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος.

 

Πρόβλημα: Άνοιγμα/Κλείσμο μιας θέσης με βάση τους κανόνες του trader

Περιγραφή προβλήματος

Ο κάθε trader αναπτύσσει στρατηγικές με σκοπό την επιλογή των αγορών και την θέση που πρέπει να πάρει σε αυτές (αγορά, πώληση, κλείσιμο της θέσης). Οι στρατηγικές μπορεί να απαρτίζονται από την χρήση δεικτών και ταλαντωτών, από candlestick patterns, από price action, από την χρήση θεμελιώδους ανάλυσης κλπ κλπ. Ένας trader είναι αδύνατον να παρακολουθεί όλα ή κάποια από τα παραπάνω και μάλιστα όλες τις ώρες που οι αγορές είναι ανοικτές.

 

Επίλυση προβλήματος μέσω της αυτοματοποίησης

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, θα παρακολουθεί όλους τους δείκτες ή ταλαντωτές που ο χρήστης επιθυμεί, όλα τα patterns της αγοράς, θα μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικές πηγές που αυτόματα ανανεώνουν τα νέα της αγοράς και με βάση τους κανόνες με τους οποίους έχει υλοποιηθεί θα ανοίξει ή θα κλείσει μια θέση με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, όσο ο χρήστης δεν είναι καν μπροστά στην οθόνη του.

 

Πρόβλημα: Δυναμικός καθορισμός του κέρδους – στόχου (Profit Target) και του περιορισμού ζημιάς (Stop Loss).

Περιγραφή προβλήματος

Οι συνθήκες της αγοράς είναι ευμετάβλητες ακόμα και σε πολύ μικρά χρονικά παράθυρα (timeframes). Αυτό σημαίνει ότι η τοποθέτηση μιας θέσης πρέπει να καθορίζει με δυναμικό τρόπο το πιθανό κέρδος και την πιθανή απώλεια μιας εντολής. Αν η αγορά έχει μεγάλη διακύμανση (volatility), τότε αυτά πρέπει να τεθούν με σχετικά μεγαλύτερο εύρος γιατί μια απότομη κίνηση της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο της θέσης με ανεπιθύμητο τρόπο. Αντίθετα αν η αγορά έχει μικρό volatility, πρέπει το πιθανό κέρδος και η πιθανή απώλεια να είναι πιο σφιχτά αφού πρέπει να αναμένουμε μικρές κινήσεις.

 

Επίλυση προβλήματος μέσω της αυτοματοποίησης

Υπάρχουν δείκτες που μετράνε την διακύμανση (volatility) της αγοράς. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του Profit Target και του Stop Loss. Το λογισμικό θα βρει ακαριαία την τιμή των δεικτών, θα υπολογίσει μέσω κάποιων κανόνων το Profit Target και το Stop Loss, θα τα καθορίσει στην θέση μας και ίσως χρειαστεί να τα επαναϋπολογίσει και να τα επανακαθορίσει κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής της θέσης, ανάλογα με τις συνθήκες τις αγοράς.

 

Πρόβλημα: Καθορισμός του μεγέθους μιας θέσης

Περιγραφή προβλήματος

Είναι πολύ βασικό για έναν trader, ο υπολογισμός του μεγέθους της κάθε θέσης που ανοίγει γιατί αφενός πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση του ρίσκου και αφετέρου πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα αναπροσαρμόζει το μέγεθος των θέσεων του σε σχέση με την αυξομείωση του κεφαλαίου του.

 

Επίλυση προβλήματος μέσω της αυτοματοποίησης

Οι υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν είναι πολύπλοκοι και άμεσοι. Το λογισμικό μπορεί να περιέχει κανόνες που θα υπολογίζουν και θα καθορίζουν το μέγεθος της κάθε θέσης, σε σχέση με την διακύμανση της αγοράς, σε σχέση με το ύψος του κεφαλαίου, σε σχέση με το ποσοστό επί του κεφαλαίου που ο χρήστης θέλει να ρισκάρει και σε σχέση με το νόμισμα με το οποίο υλοποιούνται συναλλαγές για την συγκεκριμένη αγορά. Για παράδειγμα ένας trader συναλλάγματος (Forex) έχει έναν λογαριασμό σε ευρώ και θέλει να ανοίξει μια θέση στην ισοτιμία GBPJPY (Στερλίνα Αγγλίας – Ιαπωνικό Γιεν), ρισκάροντας το πολύ το 1% του κεφαλαίου του. Το λογισμικό θα λάβει υπόψιν του αυτά τα στοιχεία και θα υπολογίσει με ακρίβεια και ταχύτητα το μέγεθος της θέσης.

 

Πρόβλημα: Χρονικά φίλτρα σε στρατηγικές

Περιγραφή προβλήματος

Ένας trader μπορεί να θέλει να συναλλάσσεται μόνον τις ώρες που αυτός επιθυμεί. Για παράδειγμα, κάποιος επιθυμεί να κάνει trading με ότι αφορά το αμερικάνικο χρημαστιστήριο ή το δολλάριο, μόνον όταν η αγορά της Αμερικής έιναι ανοικτή.

 

Επίλυση προβλήματος μέσω της αυτοματοποίησης

Σε ένα αυτοματοποιμένο σύστημα, μπορούν τα τεθούν τα κατάλληλα χρονικά φίλτρα που θα αφορούν ημέρες και ώρες που ο χρήστης επιθυμεί να κάνει trading. Επίσης μπορούν να τεθούν χρονικά φίλτρα τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες που υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις που κάνουν τις αγορές απρόβλεπτες. Για παράδειγμα, το λογισμικό μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε να εκτελεί συναλλαγές κάθε μέρα μόνον μεταξύ 3μμ – 6μμ, να μπορεί να μεταβάλει ή να διαχειρίζεται τις ήδη υπάρχουσες θέσεις ΚΑΙ έξω από αυτό το χρονικό περιθώριο. Επίσης θα πρέπει να κλείσει όλες τις θέσεις την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα στις 3:30μμ που υπάρχει η ανακοίνωση Non Farm Payrolls (NFPs) περιμένοντας το άνοιγμα της Δευτέρας για την εκτέλεση νέων συναλλαγών.

 

Πρόβλημα: Προτίμηση αγοράς ή πώλησης ανάλογα με τις συνθήκες

Περιγραφή προβλήματος

Ο trader πολύ συχνά επιθυμεί να φιλτράρει την στρατηγική του, έχοντας αυστηρή επιλογή μόνον αγοράς ή μόνον πώλησης, με βάση κάποια κριτήρια (π.χ. την τάση της αγοράς).

 

Επίλυση προβλήματος μέσω της αυτοματοποίησης

Το λογισμικό θα λάβει υπ’οψιν του τους κανόνες του χρήστη με τους οποίους έχει προγραμματιστεί, θα υπολογίσει αν η παρούσα χρονική στιγμή επιβάλλει την χρήση φίλτρου μόνον αγοράς ή μόνον πώλησης, θα εφαρμόσει αυτό το φίλτρο για όσο χρειαστεί και θα το αφαιρέσει αν οι κανόνες χρήσης του αναιρεθούν. Όλα αυτά χωρίς ο trader να χρειάζεται να υπολογίσει κάτι, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει καν το διάγραμμα.

 

Πρόβλημα: Επιλογή πλήθους θέσεων προς την ίδια ή την αντίθετη κατεύθυνση ανάλογα με τις συνθήκες

Περιγραφή προβλήματος

Υπάρχουν διάφορετικοί τύποι επενδυτικών στρατηγικών που καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων σε έναν λογαριασμό, στην ίδια ή στην αντίθετη κατεύθυνση της αγοράς, σε σχέση με κάποιους κανόνες (π.χ. την ένταση της τάσης). Ο trader θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς, να βρίσκει αν οι συνθήκες και οι κανόνες του πληρούνται και να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις.

 

Επίλυση προβλήματος μέσω της αυτοματοποίησης

Το αυτοματοποιμένο σύστημα συναλλαγών θα υπολογίσει ό,τι χρειάζεται, θα επισημάνει την τυχόν εφαρμογή κανόνων και συνθηκών και θα καθορίσει το πλήθος των συναλλαγών αναλόγως. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να επιθυμεί να αγοράζει μέχρι και πέντε φορές όταν διαπιστώσει ότι οι συνθήκες αγοράς ικανοποιούνται αλλά και όταν υπάρχει έντονη ανοδική τάση που την καθορίζει με την χρήση των καταλλήλων δεικτών.

Επίσης συνεπακόλουθα επιθυμεί το όριο αυτό να πέσει στην μία αγοραστική θέση, αν κρίνει μέσω των δεικτών του ότι η τάση είναι μεν ανοδική αλλά χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Εναλλακτικά, μπορεί (σε όσες αγορές το επιτρέπουν) να είναι μακροπρόθεσμα αγοραστής αλλά να μπορεί να βγαίνει και βραχυπρόθεσμα πωλητής σε μικρές οπισθοδρομήσεις (retracements). Όλα μπορούν να καθορίζονται από τον χρήστη ως αρχικές συνθήκες και να υλοποιούνται μέσω του λογισμικού.

 

Πρόβλημα: Αποφυγή ειδικών συνθηκών

Περιγραφή προβλήματος

Υπάρχουν περιπτώσεις που η αγορά είναι απαγορευτική για την στρατηγική ενός trader. Ο trader πρέπει να αποφεύγει αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες είναι ικανές να αλλοιώσουν την κερδοφορία ενός συστήματος.

 

Επίλυση προβλήματος μέσω της αυτοματοποίησης

Ο χρήστης καθορίζει τις απαγορευτικές για την στρατηγική του συνθήκες, αυτές προγραμματίζονται στο κατάλληλο λογισμικό και αυτόματα θα θέσουν το σύστημα εκτός αγοράς όταν οι συνθήκες αυτές θα πληρούνται. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι δείκτες δεν λειτουργούν όταν υπάρχει ένα πρόσφατο κερί δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την ακολουθία των υπολοίπων κεριών. Μπορεί να καθοριστεί Α. τι σημαίνει πρόσφατο κερί, βάσει ενός προκαθορισμένου αριθμού κεριών Β. τι σημαίνει δυσανάλογα μεγάλο κερί, μετρώντας το άνοιγμα/κλείσιμο/υψηλό/χαμηλό κάθε κεριού και συγκρίνοντάς τα με τον αντίστοιχο μέσο όρο των άλλων κεριών. Αφού προγραμματιστούν και παραμετροποιηθούν όλα αυτά, ο trader «ασφαλίζεται» με την χρήση των δικών του κανόνων έναντι κάποιων αποφευκταίων ειδικών συνθηκών της αγοράς.

 

Συμπέρασμα

Είδαμε στην πράξη πρακτικές εφαρμογές της αυτοματοποίησης στο trading και τα φοβερά πλεονεκτήματα ταχύτητας, ακρίβειας και αποδοτικότητας που παρουσιάζουν. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα όσα αναφέραμε, δεν αλλοιώνουν την επενδυτική συμπεριφορά ενός χρήστη: το λογισμικό θα κάνει ότι θα έκανε ο ίδιος ο trader γρηγορότερα, ακριβέστερα, σε συνεχή βάση και με παραλλήλους υπολογισμούς που είναι αδύνατον ένα ανθρώπινο μυαλό να ανταποκριθεί (π.χ. με την παράλληλη παρακολούθηση δέκα δεικτών).

Στο επόμενο άρθρο μας θα εμβαθύνουμε σε ακόμα πιο προχωρημένες χρήσεις και πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας λογισμικού σε συστήματα συναλλαγών και θα εμφανίσουμε νέες τεχνικές και πρακτικές στο trading που είναι αδύνατον να υλοποιηθούν χωρίς την χρήση μηχανών. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video