Αναζήτηση
Αύξηση Ταχύτητας
Μείωση Ταχύτητας
FTSE
1699,55-0,36%
FTSEA
421,39-0,38%
FTSEB
352,06-0,88%
FTSEGT
2039,51-0,29%
FTSEGTI
2086,84-0,99%
FTSEM
1016,79-1,21%
FTSEMSFW
2304,210,46%
FTSENTR
744,98-0,36%
HCBPI
0,00
HCBTRI
0,00
HELMSI
941,21-0,59%
ΓΔ
645,24-0,50%
ΔΑΠ
3091,180,24%
ΔΑΣ
0,00
ΔΒΠ
2016,98-2,13%
ΔΕΜ
64,72
ΔΚΥ
2583,73-0,62%
ΔΚΩ
1855,35-1,15%
ΔΜΕ
1495,65
ΔΜΚ
3918,370,42%
ΔΠΑ
4970,05-0,17%
ΔΠΟ
7379,49-0,02%
ΔΠΥ
3220,502,93%
ΔΤΑ
1465,16-1,19%
ΔΤΛ
3011,310,64%
ΔΤΠ
10307,310,15%
ΔΤΡ
465,16-0,88%
ΔΤΧ
744,74-1,02%
ΔΥΓ
485,41-0,28%
ΔΧΜ
8189,93
ΔΧΥ
817,30-1,90%
ΣΑΓΔ
1024,07-0,50%
CENER
1,27-1,25%
CNLCAP
9,95
ΑΑΑΚ
2,52
ΑΑΑΠ
0,66
ΑΒΑΞ
0,38-0,39%
ΑΒΕ
0,12
ΑΓΚΡΙ
0,01
ΑΔΑΚ
17,06
ΑΔΜΗΕ
1,61-0,86%
ΑΕΓΕΚ
0,03
ΑΙΟΛΚ
0,41
ΑΚΡΙΤ
0,28
ΑΛΚΑΤ
1,67
ΑΛΚΟ
0,00
ΑΛΜΥ
0,18-0,82%
ΑΛΤΕΚ
0,00
ΑΛΦΑ
1,24-0,48%
ΑΝΔΡΟ
20,20
ΑΝΕΚ
0,0610,58%
ΑΝΕΜΟΣ
1,63-0,61%
ΑΝΕΠ
0,06
ΑΝΕΠΟ
0,08
ΑΡΑΙΓ
7,64-2,05%
ΑΣΚΟ
2,64
ΑΣΤΑΚ
6,25
ΑΤΕΚ
0,51
ΑΤΡΑΣΤ
15,60
ΑΤΤ
0,132,28%
ΑΤΤΙΚ
0,00
ΑΤΤΙΚΑ
1,17
ΑΧΟΝ
0,06
ΒΑΛΚ
0,00
ΒΑΡΓ
0,05
ΒΑΡΝΗ
0,44
ΒΙΝΤΑ
3,96
ΒΙΟ
2,68-0,37%
ΒΙΟΚΑ
0,54
ΒΙΟΣΚ
0,301,33%
ΒΙΟΤ
0,08-2,44%
ΒΙΣ
1,02
ΒΟΣΥΣ
2,06
ΒΥΤΕ
0,50
ΒΩΒΟΣ
0,30
ΓΕΒΚΑ
0,66
ΓΕΔ
0,01
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
4,40-0,23%
ΓΡΙΒ
8,46-0,24%
ΓΡΙΒ
8,46-0,24%
ΔΑΙΟΣ
2,76
ΔΕΗ
1,46-1,49%
ΔΙΟΝ
0,56
ΔΟΜΙΚ
0,06
ΔΟΥΡΟ
0,24
ΔΡΟΜΕ
0,21
ΔΡΟΥΚ
1,40
ΕΑΔΑΚ
0,00
ΕΒΖ
0,00
ΕΒΡΟΦ
0,57-4,20%
ΕΔΡΑ
0,00
ΕΕΕ
27,640,14%
ΕΚΤΕΡ
1,291,57%
ΕΛΒΕ
3,329,93%
ΕΛΒΙΟ
4,70
ΕΛΓΕΚ
0,14
ΕΛΙΝ
1,29
ΕΛΙΧΘ
0,00
ΕΛΛ
12,85
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
1,47-1,47%
ΕΛΠΕ
7,57
ΕΛΣΤΡ
1,183,51%
ΕΛΤΚ
2,34
ΕΛΤΟΝ
1,25
ΕΛΧΑ
1,29-2,27%
ΕΝΤΕΡ
3,20
ΕΠΙΛΚ
0,16
ΕΠΣΙΛ
2,10
ΕΣΥΜΒ
0,20
ΕΤΕ
1,16-1,28%
ΕΥΑΠΣ
4,26
ΕΥΒΡΚ
0,01
ΕΥΔΑΠ
5,17-0,39%
ΕΥΠΙΚ
3,40-1,45%
ΕΥΡΟΜ
0,45
ΕΥΡΩΒ
0,52-0,29%
ΕΦΤΖΙ
0,368,38%
ΕΧ
1,88
ΕΧΑΕ
3,90-1,52%
ΙΑΣΩ
1,09-0,46%
ΙΑΤΡ
0,98-0,51%
ΙΚΤΙΝ
4,36-2,90%
ΙΛΥΔΑ
0,22
ΙΝΚΑΤ
1,09-0,46%
ΙΝΛΟΤ
0,47-4,39%
ΙΝΤΕΚ
0,84
ΙΝΤΕΡΚΟ
5,40
ΙΝΤΕΤ
0,23
ΙΝΤΚΑ
0,71-1,39%
ΚΑΜΠ
0,86-1,72%
ΚΑΝΑΚ
3,641,68%
ΚΑΡΕΛ
252,00
ΚΑΡΤΖ
6,25
ΚΕΚΡ
1,502,04%
ΚΕΠΕΝ
1,30
ΚΕΡΑΛ
0,09
ΚΛΜ
0,56
ΚΜΟΛ
1,70
ΚΟΡΔΕ
0,31
ΚΟΥΑΛ
0,21
ΚΟΥΕΣ
14,201,43%
ΚΡΕΚΑ
0,03
ΚΡΕΤΑ
0,506,18%
ΚΡΗΤΩΝ
0,62
ΚΡΙ
4,50
ΚΤΗΛΑ
0,80
ΚΥΡΙΟ
0,97
ΛΑΒΙ
0,141,46%
ΛΑΜΔΑ
5,981,36%
ΛΑΜΨΑ
18,20
ΛΑΝΑΚ
0,33
ΛΕΒΚ
0,15
ΛΕΒΠ
0,25
ΛΙΒΑΝ
0,04
ΛΟΓΟΣ
0,39
ΛΟΥΛΗ
2,08
ΛΥΚ
0,77-2,53%
ΜΑΘΙΟ
0,20
ΜΑΣΟΠ
0,85
ΜΕΒΑ
0,96-1,54%
ΜΕΝΤΙ
1,20
ΜΕΡΚΟ
50,60-6,30%
ΜΗΧΚ
0,00
ΜΗΧΠ
0,00
ΜΙΓ
0,07-3,73%
ΜΙΝ
0,18
ΜΙΝΟΑ
2,400,84%
ΜΛΣ
4,80-0,83%
ΜΟΗ
21,45-0,23%
ΜΟΝΤΑ
0,49
ΜΟΤΟ
0,841,82%
ΜΟΥΖΚ
0,33
ΜΠΕΛΑ
13,76
ΜΠΟΚΑ
0,03
ΜΠΟΠΑ
0,06
ΜΠΡΙΚ
2,060,49%
ΜΠΤΚ
0,14
ΜΥΤΙΛ
7,77-2,75%
ΝΑΚΑΣ
1,60
ΝΑΥΠ
0,52
ΝΑΥΤ
0,11
ΝΕΛ
0,07
ΝΕΩΡΣ
0,13
ΝΗΡ
0,17
ΝΙΚΑΣ
0,35
ΝΙΟΥΣ
0,35
ΝΤΟΠΛΕΡ
0,23
ΞΥΛΚ
0,08
ΞΥΛΠ
0,07
ΟΛΘ
26,50
ΟΛΠ
15,40-2,28%
ΟΛΥΜΠ
1,36
ΟΠΑΠ
8,50-0,99%
ΟΠΤΡΟΝ
1,77
ΟΡΑΟΡΑ
4,60
ΟΤΕ
10,940,64%
ΟΤΟΕΛ
22,600,89%
ΠΑΙΡ
0,18
ΠΑΝΓΑΙΑ
4,72
ΠΑΠ
1,00-1,19%
ΠΑΣΑΛ
0,10
ΠΕΙΡ
0,88-4,67%
ΠΕΡΣ
1,00
ΠΕΡΦ
2,24
ΠΕΤΡΟ
6,64
ΠΗΓΑΣ
0,09
ΠΛΑΘ
1,90
ΠΛΑΙΣ
3,99-0,25%
ΠΛΑΚΡ
13,300,76%
ΠΠΑΚ
3,08-0,65%
ΠΡΔ
0,13
ΠΡΕΖΤ
4,96
ΠΡΟΦ
1,21-2,81%
ΡΕΒΟΙΛ
0,43
ΣΑΡ
7,040,57%
ΣΑΡΑΝ
0,63
ΣΑΤΟΚ
0,03
ΣΕΛΟ
0,043,50%
ΣΕΝΤΡ
0,132,02%
ΣΙΔΜΑ
0,36
ΣΠΕΙΣ
5,10
ΣΠΙ
0,18-13,46%
ΣΠΥΡ
0,24
ΣΦΑ
0,38
ΤΒΑΝΚ
0,00
ΤΕΝΕΡΓ
5,88-2,00%
ΤΕΞΤ
0,00
ΤΖΚΑ
1,304,00%
ΤΗΛΕΤ
0,06
ΤΙΤΚ
19,60-0,51%
ΤΙΤΠ
18,55-0,27%
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,78-3,13%
ΤΡΟΠ
0,00
ΤΡΟΠ
0,00
ΤΤ
0,00
ΥΑΛΚΟ
0,18
ΥΓΕΙΑ
0,95
ΦΙΕΡ
0,21
ΦΛΕΞΟ
7,15
ΦΟΡΘ
0,11-6,78%
ΦΟΥΝΤΛ
0,49
ΦΡΙΓΟ
0,11
ΦΡΛΚ
4,50-0,77%
ΦΦΓΚΡΠ
4,80
ΧΑΙΔΕ
0,51
ΧΚΡΑΝ
0,14
Πληροφορία με 15λεπτη καθυστέρηση
powered by InBroker
logoTraders
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του περιοδικού TRADERS’, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν

Τα «μυστικά» των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών

Η τεχνική ανάλυση, τα pivot point και το... ένστικτο των traders.

Τα «μυστικά» των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών

Ένας ισορροπημένος επενδυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ενάντια σε μια πιο μακροπρόθεσμη τάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αξίζει ιδιαίτερα να ενεργούμε ενάντια στην τάση. Για αυτό, δεν υπάρχει κανένα καλύτερο περιβάλλον αγοράς από ένα εύρος συναλλαγών.

Ο John Person σας παρουσιάζει τον τρόπο που το αντιμετωπίζει. Οι αντιστρόφως σκεπτόμενοι αντιτάσσουν την άποψη των μεγάλων μαζών. Γενικά, είναι πιο κερδοφόρο να ασχολούμαστε με την τάση, αλλά υπάρχουν επίσης φορές που σε μια υπερπουλημένη αγορά πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθείτε σήματα αγοράς. Αλλά πότε μια αγορά θεωρείται υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορείτε να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας για κέρδη όταν εισέρχεστε σε μια συναλλαγή;

Είσοδος σε συναλλαγή αντίθετης-τάσης;

Όταν αναζητάτε μια υπερπουλημένη κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά διαφορετικά εργαλεία και ταλαντωτές. Όσον αφορά στα τελευταία, ο Stochastic ή ο δείκτης σχετικής ισχύος* αποτελούν χρήσιμα εργαλεία με τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν αυτές οι ιδιαίτερες φάσεις της αγοράς. Η Pivot Point Analysis  (δείτε το πλαίσιο πληροφοριών) αποτελεί επίσης μια από τις καλύτερες μεθόδους για τον εντοπισμό στηρίξεων και αντιστάσεων στην πορεία της τιμής. Στα προηγούμενα άρθρα του John Person στο περιοδικό, η ανάπτυξη και η λειτουργία των person-Pivots έχουν ήδη συζητηθεί.

Εν κατακλείδι, αυτός ο δείκτης χρησιμοποιεί τη λογική ενός κινητού μέσου όρου για να φιλτράρει μια κατάσταση της αγοράς και έπειτα - ανάλογα με την ανοδική ή καθοδική πρόβλεψη - κάνει μια προεπιλογή των σχετικών γραμμών στήριξης και αντίστασης.

Αυτό το άρθρο αφορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει person pivots, καθώς επίσης και την τεχνική ενός κινητού μέσου όρου (MA) ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τον όγκο, χρησιμοποιώντας το δείκτη on-balance volume (OBV)*.

Οι κανόνες της στρατηγικής

Για μια θέση αγοράς, η στρατηγική μας προβλέπει τους ακόλουθους σταθερούς κανόνες (οι κανόνες ισχύουν για θέσεις πώλησης):

•      Η τρέχουσα τιμή είναι επάνω από το pivot point. Για τον υπολογισμό, το υψηλό, το χαμηλό και οι τιμές κλεισίματος προστίθενται και διαιρούνται με το τρία: ((H + L + S) / 3).

•      Ο κινητός μέσος όρος* 20 περιόδων (GD (20)) είναι επάνω από το pivot point.

•      Το σήμα Αγοράς επιβεβαιώνεται μόλις ο OBV τείνει να πάει ψηλότερα.

•      Ένας ΜΑ 20 περιόδων στον OBV υποδεικνύει αλλαγές τάσης στον όγκο. Εάν ο OBV διαπεράσει τον ΜΑ (20) από κάτω προς τα επάνω, έχουμε σήμα αγοράς.

•      Το στοπ είναι κάτω από τα ημερήσια Pivots ή/και το χαμηλότερο χαμηλό των τελευταίων τριών κεριών.

•      Η στοχευόμενη τιμή πρέπει να παρέχει μια αναλογία πιθανότητας/ρίσκου ίση τουλάχιστον με 1:1. Εάν χρησιμοποιούνται trailing stop, θα πρέπει να είναι κάτω από τον ΜΑ (20).

Ας δούμε πιο προσεκτικά πώς οι επενδυτές swing και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν την απλή τεχνική. Το διάγραμμα 1 είναι το ημερήσιο διάγραμμα του E-Mini S & P 500. Οι τιμές άνοιξαν κάτω από το μηνιαίο pivot point (κυανές γραμμές) τον Ιανουάριο. Σημειώστε επίσης ότι ο ΜΑ (20) (ροζ γραμμή) έπεσε ήδη κάτω από τα μηνιαία pivot point το Δεκέμβριο (σημείο Α). Ο OBV (υπο-διάγραμμα) προορίζεται τώρα να χρησιμεύσει ως επιβεβαίωση μιας αναδυόμενης καθοδικής τάσης. Στο διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι στις 31 Δεκεμβρίου (σημείο Β) ήταν κάτω από τον ΜΑ (20).

 

Οι πιο μακροπρόθεσμοι επενδυτές προειδοποιήθηκαν τώρα ότι ξεκινάει μια πτωτική αγορά και ότι θα ήταν πιθανώς καλύτερα να πουλήσουν εφ' όσον οι τιμές ή ο ΜΑ (20) είναι πάλι πάνω από το pivot point του μήνα όταν αυξάνεται ο όγκος. Εξετάζοντας το σχηματισμό από το Φεβρουάριο (σημείο C), μπορεί κάποιος να δει πως εκτός του ότι οι τιμές έχουν υπερβεί τη μηνιαία pivot line, έκλεισαν και πάνω από τον ΜΑ (20). Η αντιστροφή τάσης επιβεβαιώθηκε από το δείκτη, αφότου ο δείκτης one-balance volume μετακινήθηκε ανοδικά, πάνω από τον ΜΑ (20) (σημείο D).

Περισσότερα παραδείγματα συναλλαγών

Αυτός ο απλός κανόνας ισχύει και για τους επενδυτές με ημερήσιο ορίζοντα, όπως δείχνει το παράδειγμα στο διάγραμμα 2. Μπορείτε να δείτε τον E-mini S&P. Σημειώστε ότι στο σημείο Α, ο ΜΑ (20) κλείνει κάτω από το ημερήσιο σημείο pivot point (κυανή γραμμή). Αυτό συνέβη σχεδόν την ίδια στιγμή που ο OBV έπεσε κάτω από τον ΜΑ (20), υποδεικνύοντας κατά συνέπεια την πίεση για πώληση. Σε αυτήν την περίπτωση, το σήμα πώλησης προκλήθηκε στις 2164,25 με ένα στοπ στις 2169,25. Στις 2159,25 επιτεύχθηκε μια CRV 1:1 και η μισή θέση έκλεισε. Η πρώτη τιμή κλεισίματος πάνω από τον ΜΑ οδήγησε στο κλείσιμο της υπόλοιπης θέσης στις 2060,50 μονάδες (σημείο C). Μια δεύτερη θέση πώλησης ενεργοποιήθηκε στις 2158,75 μονάδες (σημείο D).

Τώρα, το στοπ ήταν πέρα από το υψηλότερο υψηλό των τελευταίων τριών στηλών στις 2164,25 μονάδες. Ο OBV ήταν κάτω από τον ΜΑ (20), υποδεικνύοντας κατά συνέπεια την υπάρχουσα πίεση πώλησης. Και πάλι, με μια CRV 1:1, η μισή θέση έκλεισε στις 2153,25 μονάδες και στην πρώτη τιμή κλεισίματος επάνω από το GD, η υπόλοιπη θέση έκλεισε στις 2151 μονάδες (σημείο F). Εάν συνδυάσετε τη λειτουργία του Person Pivot, με το οποίο μπορείτε να αναγνωρίσετε τις ανοδικές ή καθοδικές ημέρες εκτέλεσης συναλλαγών, με την τεχνική του ΜΑ (20), και συνδυάσετε αυτά με τον OBV, θα έχετε ένα ισχυρό εργαλείο για εκτελέσεις συναλλαγών. Το στήσιμο λειτουργεί σε αρκετές αλλά και σε διαφορετικές αγορές. Ας εξετάσουμε πιο προσεκτικά ένα παράδειγμα στο ΣΜΕ του αργού πετρελαίου, στο διάγραμμα των 15 λεπτών (διάγραμμα 3).

Ο δείκτης person-pivot δείχνει ότι το pivot point (κυανή γραμμή) είναι κάτω από τη pivot line (πορτοκαλί γραμμή), υποδεικνύοντας μια πτωτική ημέρα εκτέλεσης συναλλαγών. Εάν τώρα προσθέσετε στο διάγραμμα έναν ΜΑ (20) και αυτός μετακινηθεί κάτω από το pivot point, θα πρέπει να ψάχνετε για σήματα πώλησης, όπως ένα low-close doji (εντός τριών περιόδων, υπάρχει μια χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από ότι το Doji low). Τα κεριά που κλείνουν κάτω από τον κινητό μέσο όρο και κάτω από την  pivot line (σημείο Α) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σήματα. Χρησιμοποιούμε επίσης και πάλι τον OBV για να επιβεβαιώσουμε μια καθοδική τάση. Μόλις ο δείκτης όγκου βρεθεί κάτω από το GD (20), θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι (σημείο Β).

Με αυτήν την στρατηγική που συνδυάζει τρία εργαλεία – έναν κινητό μέσο όρο με 20 περιόδους, τα pivot point και τον δείκτη OBV - παίρνουμε ένα σαφώς ορισμένο στήσιμο και επίσης μια επιβεβαίωση ότι ο αυξανόμενος όγκος πίσω από την επικείμενη μετακίνηση κρύβει μια αυξανόμενη ορμή.

Συμπέρασμα

Για τη λήψη αποφάσεων για εκτελέσεις συναλλαγών συστήνεται η χρησιμοποίηση μη σχετιζόμενων δεικτών.

Ωστόσο, αυτοί θα πρέπει επίσης να έχουν νόημα με βάση τη λογική. Δεδομένου ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο Exchange Traded Funds (ETF) και στρατηγικές δικαιωμάτων προαίρεσης, ο συνολικός όγκος των συναλλαγών γίνεται «ανυπολόγιστος». Επομένως, ο συντάκτης επιλέγει να χρησιμοποιεί το δείκτη OBV.

Εάν προσθέσετε έναν κινητό μέσο όρο, η τάση μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video